Заочные электронные конференции
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 
     
Долговременная динамика валютных курсов
Бахрушин В.Е., Пикалов Р.А.


Для чтения PDF необходима программа Adobe Reader
GET ADOBE READER

Бахрушин В.Е., Пикалов Р.А.

Долговременная динамика валютных курсов

Классический приватный университет (Запорожье, Украина)

Исследована динамика курсов австралийского доллара, доллара США, евро, ирландского фунта, канадского доллара, китайского юаня, украинской гривны, швейцарского франка, японской иены относительно российского рубля за период с 01.01.1992 по 13.07.2009. Данные взяты с сайта www.cbr.ru. Значения до 01.01.1998 корректировали делением на 1000. Рассматриваемый интервал времени характерен тем, что он включает как периоды относительно стабильного развития мировой экономики, так и периоды финансовых кризисов 1998 – 1999 и 2008 – 2009 г., а также период глобального экономического кризиса 90-х годов в государствах, образовавшихся при распаде СССР.

Для анализа взаимосвязей динамики исследуемых курсов были построены фазовые портреты курсов для каждой пары валют. Их изучение показало, что в большинстве случаев фазовый портрет можно представить в виде суперпозиции квазициклических и квазилинейных участков. Первые соответствуют периодам стабильного развития, когда котировки колеблются относительно некоторых относительно стабильных значений, соответствующих равновесию рубля с другими мировыми валютами. Квазилинейные участки совпадают по времени с финансовыми кризисами (рис. 1).

Рис. 1. Пример фазового портрета курсов валют

Библиографическая ссылка

Бахрушин В.Е., Пикалов Р.А. Долговременная динамика валютных курсов // Системный анализ и управление.
URL: http://econf.rae.ru/article/4515 (дата обращения: 23.07.2019).



Сертификат Получить сертификат

КОММЕНТАРИИ К ПУБЛИКАЦИИ – 0

Добавить комментарий

Ваше имя
Текст комментария
Антиспам проверка