Классический приватный университет (Запорожье, Украина)
Исследована динамика курсов австралийского доллара, доллара США, евро, ирландского фунта, канадского доллара, китайского юаня, украинской гривны, швейцарского франка, японской иены относительно российского рубля за период с 01.01.1992 по 13.07.2009. Данные взяты с сайта www.cbr.ru. Значения до 01.01.1998 корректировали делением на 1000. Рассматриваемый интервал времени характерен тем, что он включает как периоды относительно стабильного развития мировой экономики, так и периоды финансовых кризисов 1998 – 1999 и 2008 – 2009 г., а также период глобального экономического кризиса 90-х годов в государствах, образовавшихся при распаде СССР.
Для анализа взаимосвязей динамики исследуемых курсов были построены фазовые портреты курсов для каждой пары валют. Их изучение показало, что в большинстве случаев фазовый портрет можно представить в виде суперпозиции квазициклических и квазилинейных участков. Первые соответствуют периодам стабильного развития, когда котировки колеблются относительно некоторых относительно стабильных значений, соответствующих равновесию рубля с другими мировыми валютами. Квазилинейные участки совпадают по времени с финансовыми кризисами (рис. 1).
Рис. 1. Пример фазового портрета курсов валют
Библиографическая ссылка
Бахрушин В.Е., Пикалов Р.А. Долговременная динамика валютных курсов // Системный анализ и управление.
URL: http://econf.rae.ru/article/4515 (дата обращения: 31.10.2024).
Прочитать публикацию в формате PDF
